주요공시
KINDEX 필리핀MSCI(합성) 2020.05.26 08:50
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2020-05-25 | KINDEX 필리핀MSCI(합성) | 11,880 | 11,639.18 | 2.07 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX 필리핀MSCI(합성)ETF의 시 장가격은 11,880원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 11.639.18) 보다 2.07% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점에 시차를 가지고 있습니다. KINDEX 필리핀MSCI(합성)의 경우, 해당 기초자산은 필리핀 거래소에서 거래가 이뤄지며, 해당일 펀드 기준가(NAV) 산출의 근간이 되는 MSCI Philippines IMI Price return Index는 국내시간으로 오후 4시경에 종가가 형성됩니다. 그런데 유동성 공급자는 한국거래소와 거래시간이 일치하는 필리핀 시장의 실시간 거래가격을 토대로 호가를 제출하고 있습니다. 따라서 ETF의 기준가 산출에 사 용되는 지수 가격은 전일 오후4시에 결정된 것이지만 ETF종가가격은 한국거래소 마감시각인 오후 3시 30 분의 실시간 가격 영향을 받게 되므로 필리핀 시장의 가격 변동분만큼 괴리율이 발생할 수 있습니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||