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KINDEX 중국본토CSI300레버리지(합성) 2020.05.26 08:50
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2020-05-25 | KINDEX 중국본토CSI300레버리지(합성) | 3,225 | 3,357.73 | -3.95 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX중국본토CSI300레버리지(합성)의 시장가격은 3,225원으로 마감 하여, 순자산가치(NAV, 3,357.73) 보다 -3.95% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점에 시차를 가지고 있습니다. KINDEX중국본토CSI300레버리지(합성)의 경우, 유동성 공급자는 한국거래소의 거래시간인 오후 3시 30분까지 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제출하고 있습니다. 그러나 벤치마크 지수의 종가는 기초자산이 중국본토의 상해와 심천 거래소에 상장된 주식인 만큼 현지시간 오후 3시 (한국시간 오후 4시)에 결정됩니다. 따라서 ETF 종가가격과 ETF의 기준가 사이에 약 30분간의 시차가 발생하여, 이 시간 동안의 중국본토시장 움직임에 따라 괴리율이 확대될 수 있습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||