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TIGER 구리실물 2021.05.18 08:44
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2021-05-17 | TIGER 구리실물 | 12,540 | 10,776.97 | 16.35 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 구리실물의 시장가격은 12,540원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 10,776.97원) 보다 16.35% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 동 ETF의 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 순자산가치(iNAV)에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 동 ETF의 경우 한국 장 중 기초지수 자체의 변화는 없고, 환율에 따른 변화만 iNAV에 반영됩니다. 그러나 최근 구리 가격의 변동성이 커짐에 따라, iNAV와 유동성공급자(LP)들이 제출하는 호가 의 괴리율이 확대되었습니다. 한국 주식 시장 개장 동안 기초자산 및 헤지자산의 가격 변동이 클 경우 괴리율은 더욱 확대될 수 있습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||