주요공시
KODEX 미국스마트모빌리티S&P 2021.10.22 08:54
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2021-10-21 | 삼성 KODEX 미국스마트모빌리티S&P증권상장지수투자신탁[주식] | 9,415 | 9,612.78 | -2.05 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 9,415원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 9,612.78원) 보다 2.05% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 유동성공급자(LP)의 실시간 헷지가 불가능하여 미국 증시가 개장하기 전에는 급격한 가격 변동 시에 유동성공급자의 호가 제출이 제한적일 수 있습니다. 유동성 공급자(LP)는 장중 유동성 공급호가 제출을 위해 Nasda100, S&P500, Russell200 선물을 혼합하여 유사 헤지 포지션을 구축하고 있으나, 기초지수와 선물의 움직임이 상이하여 정확한 호가 제출이 어려울 수 있습니다. 실시간 가격은 선물가격의 변동 및 당일 미국장 예상 변동분을 반영한 가격에 거래되었고, ETF의 순자산가치(iNAV)는 미국 증시가 개장하기 전에 가격반영이 되지 않아 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||