글로벌증시
보험·증권사 외화유동성 관리 강화한다
파이낸셜뉴스 2021.01.20 08:24 댓글0
'외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안' 발표
[파이낸셜뉴스] 보험과 증권 등 비은행 금융사에 대한 외화 유동성 관리가 강화된다. 비은행을 포함한 금융그룹 단위의 관리 체계가 도입되고 신규 외화유동성 모니터링 지표를 도입한다.
기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 20일 이 같은 내용의 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다. 이번 방안은 코로나19 확산으로 인한 비은행권 외환부문 취약성 완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리 제도를 보완해 유동성 공급 체계를 개선하는 취지다.
우선 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'를 도입한다. 현재는 은행권에만 외환유동성 위험관리기준 수립이 의무화돼 있으나 금융투자업과 보험업 등에도 확대 적용한다는 계획이다. 금융지주회사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율을 산출하는 방식이다. 또 금융회사들이 금감원 가이드라인을 바탕으로 외화유동성 등에 대한 '자체 위험관리 기준'을 수립하도록 의무화한다.
외화유동성 모니터링도 강화한다. 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 △외화자금 조달·소요, △외화자산-부채 갭, △외화조달-운용 만기 등 3종 지표를 새로 도입한다. 30일 단위로 외화자금 소요와 조달 계획과 함께 외화자산 대비 외화순자산(자산-부채)비율을 점검한다. 파생결합증권 증거금과 같은 비정형·우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다.
현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트도 비은행권까지 확대한다. 증권·보험업 중 외화자산·부채 규모 등이 큰 금융회사를 대상으로 우선 실시한다.
외환건전성 규제는 비은행권도 은행권 수준으로 정비한다. 금투업과 보험업에 대해 외화건전성 점검을 월 단위로 하고 외화여유자금 현환 등 속보성 지표는 일 단위 점검을 병행한다. 외화유동성 비율과 외화 유동성커버리지비율(LCR), 외화건전성 부담금에 대해서도 재정비한다. 외화LCR은 은행권에 대해 월단위 점검에서 일단위 점검도 병행한다.
이어 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행도 개선한다. 환헤지 장기화를 유도하기 위해 종합포지션 규제비율을 20%에서 30%로 완화한다.
이와 함께 외환건전성협의회를 신설한다. 각 기관이 각종 규제비율·모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하고, 위기시에는 외환건전성 정책 방향 등 협의·조정한다는 계획이다. 특히 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계도 마련한다. 지난해 9월 마련한 환매조건부 외화채권 매입제도도 원활하게 운용한다는 방침이다.
한편 정부에 따르면 경상수지 흑자가 이어지면서 해외투자가 확대되고 비은행권의 외화자산과 부채가 빠르게 증가해 비은행권의 외환 익스포저가 확대되고 있다는 분석이다. 지난 2017년에서 2019년 사이 은행권의 외화자산과 외화부채가 각각 16.1%, 19.3% 증가한 데 비해 비은행권인 보험과 증권사의 경우 외화자산과 외화부채가 보험은 81.4%, 40.0% 늘고 증권은 무려 266.5%, 479.9% 각각 증가했다.
jiany@fnnews.com 연지안 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지
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| 금융회사 외환건전성 제도 및 유동성 공급체계 개선방안 |
[파이낸셜뉴스] 보험과 증권 등 비은행 금융사에 대한 외화 유동성 관리가 강화된다. 비은행을 포함한 금융그룹 단위의 관리 체계가 도입되고 신규 외화유동성 모니터링 지표를 도입한다.
기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 20일 이 같은 내용의 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다. 이번 방안은 코로나19 확산으로 인한 비은행권 외환부문 취약성 완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리 제도를 보완해 유동성 공급 체계를 개선하는 취지다.
우선 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'를 도입한다. 현재는 은행권에만 외환유동성 위험관리기준 수립이 의무화돼 있으나 금융투자업과 보험업 등에도 확대 적용한다는 계획이다. 금융지주회사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율을 산출하는 방식이다. 또 금융회사들이 금감원 가이드라인을 바탕으로 외화유동성 등에 대한 '자체 위험관리 기준'을 수립하도록 의무화한다.
외화유동성 모니터링도 강화한다. 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 △외화자금 조달·소요, △외화자산-부채 갭, △외화조달-운용 만기 등 3종 지표를 새로 도입한다. 30일 단위로 외화자금 소요와 조달 계획과 함께 외화자산 대비 외화순자산(자산-부채)비율을 점검한다. 파생결합증권 증거금과 같은 비정형·우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다.
현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트도 비은행권까지 확대한다. 증권·보험업 중 외화자산·부채 규모 등이 큰 금융회사를 대상으로 우선 실시한다.
외환건전성 규제는 비은행권도 은행권 수준으로 정비한다. 금투업과 보험업에 대해 외화건전성 점검을 월 단위로 하고 외화여유자금 현환 등 속보성 지표는 일 단위 점검을 병행한다. 외화유동성 비율과 외화 유동성커버리지비율(LCR), 외화건전성 부담금에 대해서도 재정비한다. 외화LCR은 은행권에 대해 월단위 점검에서 일단위 점검도 병행한다.
이어 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행도 개선한다. 환헤지 장기화를 유도하기 위해 종합포지션 규제비율을 20%에서 30%로 완화한다.
이와 함께 외환건전성협의회를 신설한다. 각 기관이 각종 규제비율·모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하고, 위기시에는 외환건전성 정책 방향 등 협의·조정한다는 계획이다. 특히 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계도 마련한다. 지난해 9월 마련한 환매조건부 외화채권 매입제도도 원활하게 운용한다는 방침이다.
한편 정부에 따르면 경상수지 흑자가 이어지면서 해외투자가 확대되고 비은행권의 외화자산과 부채가 빠르게 증가해 비은행권의 외환 익스포저가 확대되고 있다는 분석이다. 지난 2017년에서 2019년 사이 은행권의 외화자산과 외화부채가 각각 16.1%, 19.3% 증가한 데 비해 비은행권인 보험과 증권사의 경우 외화자산과 외화부채가 보험은 81.4%, 40.0% 늘고 증권은 무려 266.5%, 479.9% 각각 증가했다.
jiany@fnnews.com 연지안 기자
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