주요공시
KBSTAR 중국MSCI China선물(H) 2019.05.24 08:48
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2019-05-23 | KBSTAR 중국MSCI China선물(H) | 9,915 | 10,151.73 | -2.33 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR 중국MSCI China선물(H)의 시장가격은 5월 23일자 9,915원으로 마감하여, 순자산가치(10,151.73원)보다 2.33% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KBSTAR 중국MSCI China선물(H)의 경우, 주요 투자 자산은 SGX거래소에 상장된 MSCI China NTR 선물입니다. 해당 선물의 정산가는 장 마감 후 한국시간 오후 7시 35분에 발표되어 해당 ETF의 기준가 산출에는 하루 이연되어 반영됩니다. 반면, 시장가격은 실시간 선물 가격을 반영한 iNAV(실시간 순자산가치)로 거래된 가격이기 때문에 당일의 가격 변동이 반영되어 하루의 시차가 발생합니다. 이처럼 투자 자산의 평가 시점과 실시간 가격 반영의 시차로 인해 일간 변동률이 클 경우에는 괴리율이 확대될 수 있습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||