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인연

옵션의 행사가와 진폭 그리고 변동성

일산촌로 조회526


1. 위클리 옵션의 행사가


위클리 옵션의 행사가는 수요일 코200의 종가를 등가로 +8개 -8개  = 17개가 생긴다.


행사가가 2.5단위로 생기는 것은 코200 지수가 100 기준으로 할때 1일 평균진폭을 2.5로


계산되어 만들어 지기 시작한 것이다.


오래전의 옵션이 현재의 위클리와 같다.


그리고 코200지수 종가를 기준으로 계속해서 위로 +8개 또는 아래로 -8개를 만들어간다.(+20피 -20피)


2021-01-15 코200종가 420.43


9f24e40b-6d36-4e32-b942-6d0da8ae3b46.jpg

금요일종가 기준으로 위클리 행사가가 4개가 만들어진다.


월요일 아침에 장전에 보면 4개의 행사가가 만들어진것을 알수있다.


2. 옵션의 행사가


옵션의 행사가는 만기일  코200의 종가를 등가로 +16개 -16개  = 33개가 생긴다.(+40피 -40피)


그리고 마찬가지로 계속해서 위로 +16개  또는 아래로 -16개를 만들어간다.


431.13

3b2d4670-10ce-4c89-bd6d-9e918f5c3c15.jpg

430 +40 = 470

8d60c197-2b47-4827-9e79-3468e5a49564.jpg


코200종가가 431.25이상이 만들어져야 행사가가 생긴다.


3. 변동성


변동성은 코스피200 최고가  최저가를 만들때 변동성이 커진다.(+10 -10)


개인들의 매매는 기존의 관념으로 +3.75 -3.75 정도가 변동이 생기면 많이 내려왓다고 매수를 하고


많이 올라왓다고 매도를 하게된다.


이러한 매매는 코200이 최고가를 만들거나 최저가를 만들면 매우 위험한 매매가 된다.


과거의 데이터를 검증해 보면 된다.


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2021년 년봉은 음봉이고


2022년 년봉은 양봉이다.






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