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예측은 반드시 실패한다. - 2 -코멘트5

superpp2 조회15250

어제 작성한 글에는 2000년 1월 4일부터 1일 단위로 상승 하락할 확률이 50%에 가깝다는 이야기를 했습니다.

오늘은 매매기법에 대해 이야기를 하려고 하는데, 먼저 확률에 대해 추가로 하나만 더 보여드리겠습니다.

위의 자료는 2000년 1월 4일부터 어제까지의 코스피 시장의 데이터로 만든 자료입니다.

먼저 전일 종가보다 시가가 상승으로 시작하는 확률은 총 4564일의 거래일 중 2639일이 상승으로 시작하며 확율로는 58% 입니다.

상승으로 시작한 날 시가보다 종가가 상승으로 마무리 되는 날이 2639일 중 1222일로 확률로는 46% 입니다.

전일종가보다 시가가 상승으로 시작 하는 날도 50%에 가까우며, 상승으로 시작한 날 시가보다 종가가 상승할 확률도 50%에 가깝습니다.

거의 모든 상승 하락 확률은 50%에 가깝다고 보시면 됩니다.

내가 아무리 미래를 예측해 보려 해도 결국 상승할지 하락 할지는 반반 이므로 확률상 맞추기가 힘듭니다.

그래서 제가 제일 하고 싶은 말은 상승 하락을 절대 예측을 하지 말자 입니다.

그럼 상승 하락을 예측 하지도 않으면서 수익을 낼 수 있느냐가 문제인데요.

상승 하락을 예측하지 말고 각 종목마다의 정해진 패턴을 찾아 매매기법을 만들어 그대로 매매를 하는 것 만이 수익을 낼 수 있는 유일한 방법입니다.

패턴매매기법을 만드는 방법

주식, 선물, 옵션 등 자신이 거래하는 종목의 과거 데이터를 엑셀자료로 확보한다.
과거 데이터를 엑셀 수식 및 통계 데이터를 활용하여 패턴을 분석한다.
분석을 통해 얻은 패턴매매기법의 안정성 및 수익성을 확인한다.
안정성 및 수익성이 좋지 않을 경우 2번으로 돌아가 변수를 변경해가면서 패턴을 확인한다.
모든 패턴을 분석 후 유의미한 패턴을 발견 시 매매에 활용, 무의미할 경우 삭제.

패턴매매기법은 모두 데이트레이딩 입니다. 당일 거래한 종목은 장이 끝나기 전에 반드시 청산을 합니다.

몇일 간 보유하는 패턴을 만들어 봤었는데… 오랜 기간 보유하게 되면 거래 중간에 손을 타기도 하고 변수가 많아 패턴매매에는 적당하지 않아서 무조건 당일처리하는 데이트레이딩으로만 만듭니다.

1번부터 상세하게 알려 드리겠습니다.

1번 - 자신의 주거래 종목(주식, 선물, 옵션)의 과거 데이터를 엑셀로 다운 받습니다. 일간데이터로 받아서 분석해도 되고, 30분, 60분 데이터 자료 등 자신에게 유리하다고 생각하는 자료를 다운 받습니다. 일반적으로 10년정도의 1일 데이터를 구해서 시가, 고가, 저가, 종가의 값을 여러 수식을 활용하여 패턴을 확인 합니다. 그후 유의미한 패턴이 확인되면 30분 데이터 등에 추가로 확인절차를 거칩니다.

2번 - 패턴을 분석하는 간단한 팁을 드리자면 어떤 종목은 시가가 전일 종가보다 몇 퍼센트 상승 시작 하는 날은 반드시 추가상승으로 종가가 끝난 다거나, 전일 고가를 터치 할 경우 반드시 하락 마무리를 한다거나 하는 패턴을 가집니다. 이런 정도의 간단한 패턴은 간단한 수식을 만들어서 패턴을 확인 할 수 있습니다.