선옵베스트
저녁먹고 심심해서
종가까지 결과적으로 옵션 프리미엄이 쉽게 안빠지고..
옵션매수가 유리한 날이 얼마나 될까 해서..
2008년3월부터 오늘까지 계산해보았습니다.
프리가 붙는다면 변동성지수가 양봉인걸로 봐야하겠지만..
우리 외가를 매수하는 개미 투자들의 입장에서는 행여나 콜에서 풋으로 갈아타도
프리가 거의 안빠지는 날이어야만 할만 할것입니다.
그래서 조건을 변동성지수가 종가 고가 근처인 조건으로 찾아보았습니다.
그런데 2008년을 포함했음에도.. 3268캔들중 417개이니 12.7%네요.
그리고 변동성이 가장 낮아서 옵션매수로 최악의 해였던 2013년에도 39/247로 대략 15%정도긴 하네요..
정말 가혹한 승률입니다.
요즘 시장을 테이블을 보고 있자니.. 생각이 나서 올려봅니다.
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