[투자일기] 무포지만괜찮아 (2022년 5월20일 금요일)코멘트1

무포지만괜찮아 (2022년 5월20일 금요일)

--------- 2022년 5월20일 오전 5시 02분  --------------

한줄 요약: 미국장 폭락 멈춤

미국 바이든 대통령 방한

미국 금요일 옵션 만기일

미국 서머타임으로 마감 시간 변경

미국장은 오전 5시 마감

야간선물 오전 4시 마감

나스닥 선물 오전 6시 마감, 오전 7시 재시작 (다음날 변동률은 5시를 기준으로 산출)

항셍 10시15분 ~ 오후 1시, 2시 ~ 5시30분

상해 10시30분 ~ 오후 12시 30분, 2시 ~ 4시

나스닥 선물 -0.49% (코스피 장 마감시와 거의 동일, 다우, S&P 대비 견조. 보통 다우, S&P 보다 등락률이 더 큼)

다우 선물: -0.83%

S&P 선물: -0.65%

VIX(S&P500) 지수: 29.28 (VIX 장중 고점 32.93 대비 많이 빠졌는데, 시원하게 빠지지는 않음. 예전 코멘트: VIX가 빠진 이후에 버팀. 미국장 상승폭을 고려하면 25대까지 빠졌을 법도 한데. VIX는 S&P 기준. VIX는 공포지수라고도 하는데,  20 대 초반에서 놀면 주식시장의 급락은 없는 걸로. 물론 다소 후행적이기도 함. VIX의 경우 지수 급락에 따른 변동성 확대일 수도 있고, VIX급등에 따른 프로그램 매매로 지수가 빠질 수도 있음. 주식시장의 급락과 아주 짧은 시차로 움직이기 때문에)

환율: 1,263.39원 (많이 빠짐. 비율로는 -0.96%. 대략 전일 코스피 장중 저가 수준까지 떨어짐.  이제는 1,300원 아래서 놀면 다행. 1,300원이면 외환위기 수준인데. 문제는 단기 급격한 변동성)

미국 달러 지수 102.87 (많이 빠짐. 비율로는 -0.95%. 생각보다는 아직 높지만 고점에서 빠지는 추세. 예전 코멘트: 최근 달러지수 계속 상승 중. 이러다가 100 넘겠네. 원화 환율은 달러 지수에 다른 상승)

환율은 달러 지수 빠진 만큼 빠짐

EWY: +1.95% (전일 하락분의  2/3 회복, 환율 상승분을 고려하면 +1.0%대로 해석 가능. 전일 코멘트 EWY차트상은 2020년 9월 (2021년이 아니라 2020년 맞음) 상승장 직전의 쌍바닥 위치임. 황당하게 보이지만 그 당시 코스피 지수가 2,270임. 하지만 환율이 그 당시에 1,150원, 지금은 1,275원이라 달러 환산하면 얼추 맞음. 문제는 박스권이 하향 조정이냐는 건데, 3개월간 지키던 지지선을 깨고 나서 다시 박스권 안쪽으로 못 들어오고 있음)

EWY 차트 지금 지수대를 한번 보면, 4월 26일, 4월 27일, 5월 5일 저항선 아래로.. 코스피 지수로는 2,620 정도 됨

야간선물: +0.85% (많이 오름, 약간 조심할 건 야간선물 마감시에 나스닥 선물이 +0.79%였음)

요즘 야간선물도 급등락이 너무 심해서, 1시간 차이로 0.5%~1%가 왔다 갔다 하니... 참으로 어려움

예전에는 야간선물이 신뢰성이 떨어진다고 좀 무시하는 경향이 있었는데.... 

요즘 장 특징이, 시초가가 야간 선물하고 거의 동일하게 움직임

필라델피아반도체: -0.61% (음 전일 -5%였는데 반등은 실패. +5%, -5%도 자주 나옴)

마이크론테크놀로지: -2.32%(마이크론을 따로 보는 이유는 비메모리쪽 상승이 필반 상승을 주도하는 경우가 있어서, 코스피와 괴리가 있을 때가 있음.)

WTI 원유 선물: 109.02$ (유가는 다소 반등. 최근 저점 94$이었음. 다시 100$ 아래쪽에서 안정인지 봐야할 듯. 일전에 기록해놓기를  128$ 찍고 나서 급락 이후 95$ 근처에서 하방 지지)

유가 상승과 하락은 동전의 양면. 유가하락은 인플레이션 압력 완화로 해석하면 최근 주식시장에는 긍정적이고, 반대로  수요 감소에 따른 유가 하락의 경기에 대한 불안감일 수도 있음

미국 10년물 국채 금리: 2.853% (소폭하락. 3% 이상은 오버슈팅인 듯. 최근 코멘트: 3% 코 앞. 더 예전 코멘트: 이제 2% 이상은 정상 수치라고 봐야 하고, 여기서 급등하면 주식시장 하방 압력, 급락하면 (연준 스탠스가 변하지 않는 한 그럴리는 없겠지만) 주식시장 우호적)

미국 2년물 국채 금리: 2.6219%  (역시 빠짐. 이제는 벌써 한참 이슈에서 멀어진 얘기지만 현재는 장단기 금리 역전 해소 상태)

최근에는 이래도 약세, 저래도 약세였음

금리가 급등하면, 인프레이션 압력으로 해석해서 주식 시장 약세

금리가 하락하면, 경기침체 우려로 주식 시장 약세

(뭐야.. 지들 멋대로야)

번외

Fear & Greed Index: 12 (최근 저점이 9였고, 0~100까지 숫자임, 0에 가까우면 공포, 100에 가까우면 탐욕. 공포에 사라는 말대로면 지금이 Buy the dip 자리라는 얘기인데,  잘 모르겠음)

CBOE Put/Call Ratio: 0.83 (최근 고점 돌파. 0~1 사이이고, 0에 가까우면 Put 비율이 낮은 거고, 1에 가까우면 Put 비율이 높은 지표. 역시 너무 Put이 많다는 건 이게 빠질 만큼 빠진 걸로 해석할 수도 있고, 실제로 강하게 빠질 수도 있고)

금주 금요일 미국장 옵션 만기일이라고 함

비트코인은 30,000$ (30,000$ 회복. 30,700$까지 급등했다가 다시 제자리, 전저점이 28,000$ 정도 됨. 비트코인 40,000$ 깨지고 며칠 만에 30,000$이 깨짐. 최근 고점 40,000$이 5월 4일임.  철옹성 같던 40,000$을 깨고 좀처럼 반등이 안나옴. 최근 고점 48,000$. 최근 기준선 40,000$이 지지선. 비트코인 해석은 그때 그때 다른데, 이번 해석은 위험자산 선호 심리로 해석)

개인적으로는 금리, 환율을 제일 중요하게 보는데.

최근에는 비트코인 시장이 주식 시장과 동조화되는 경향이 있음

이번주는 특히 비트코인 움직임을 잘 봐야 하는데, 코인 시장은 잘 모르지만, 루나/테라 코인 때문에 위험 자산에 대한 극단적인 회피 현상이 나오는지 봐야, 시장의 한 섹터가 무너지면 일종의 도미노 현상으로 자산 시장이 무너지는 경우가 있다는 건데, 가장 최근에 기억나는 비슷한 사건으로는 (뜬금없이) 게임스탑 사건이었음. 게임스탑 공매도 파산설로 이러다가 리먼사태 처럼 다 같이 무너지는 거 아니냐 했던 적이 있음. 사실 그 때도 별거 아니라고 생각했는데, 생각보다 시장이 받는 충격이 컸음

금일은 지표들이 중구난방

전일 (망한) 코멘트: 전지표들이 하락. 지표들이 일관성있게 한 방향이면, 반등 없는 경우가 나옴 (최근 3번 다 그랬음) --> 이러고 저점에서 반등

현재 지표에 대한 해석도 그저 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 수준

지표를 인플레이션 이슈로 해석하기도하고 경기 위축으로 해석하는데 그냥 시장은 자기 가고 싶은대로 가는 식

특히 비트코인 급락은 조심해서 봐야 할 듯

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8시 24분

나스닥 선물 +0.2%

비트코인 30,240$ (새벽보다 좀 올랐음)

이번 바이든 대통령 방한동안 한미 통화스와프를 체결을 준비할 거라는 얘기가 있고, 역외 환율 하락은 달러 인덱스 빠진 만큼 하락을 해서, 통화 스와프와 관계가 있다고 볼 수는 없으나, 금일은 환율이 추가로 더 하락하는지 봐야 할 듯.

9시 6분

환율 1,267.8원

외인선물 1,756계약

나스닥 선물 +0.66%

10시 37분

환율 1,268.1원

외인선물 +8,445계약 (오늘도 10,000계약 넘길 듯)

나스닥 선물 +0.98%

12시 02분

환율 1,271.8원 (음 의외로 슬금슬금 오름)

나스닥 선물 +0.96% (보통 이러면 미국 본장에서 더 오르기는 하던데, 코스피는 선반영일지)

외인선물 13,179 계약

특이사항 외인 풋매수 143억 (며칠 전에 풋매도 280억? 인가 했었으니까 차익실현일 것으로 판단)

3시 34분

나스닥 선물 +0.86%  (코스피 상승이 선반영이 될지)

비트코인 29,889$  (음 의외로 비트코인이 빠졌네)

환율 1,268.1 원

항셍 +2.63%

선물 마감

외인 선물  +10,734 계약 (장중 최고 15,140계약)

외인 풋매수 +160억