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[ELW] 냉무

매의눈도루킹 조회2609

안녕하세요~

저는 그동안 선물옵션 토론방에서만 있었는데, 그 토론 방이 요즘 완전 정치 글과 병림픽 글들로만 도배가 되어 있어서, 

거기 들어가기가 이젠 더 이상 점점 좀 그러네요

누가 ELW 방이 훨씬 요즘 알차고 사람들도 좋다고 권유해서, 앞으로는 여기에서 좀 글도 읽고 제 의견도 공유하고 할까 합니다.

저는 옵션 매매 위주로만 하고 가끔 선물 매매만 하기때문에, ELW 는 어떻게 보는지 잘 모릅니다. 

그러나 선물 옵션 누적 포지션 만 보면, 제그냥 개인적인 생각은 이렇게 봅니다. (제가 틀릴수 도 있겠지만요)


저는 개인적으로 내일 최소한 272.5 근처는 간다고 봅니다. 그렇게 보는 이유는 외인이 콜 270 을 63000 계약이나 매수 했고, 콜 272.5 를 누적으로 약 21000 계약 매도 중이기 때문에 그렇게 봅니다. (아래 참조)


거기에 외인 누적 선물매수도 상당하기 때문에, 일단 상승으로 봅니다.  272.5 넘을지 안넘을지 아직 확실치 않은 이유는,  외인의 콜 272.5 를 21000 계약 매도를 카버드 콜로 봐야 하는지, 아님 결재 안될 걸로 보구 매도하는지는 아직은 판단이 잘 안섭니다 그래서 저는 내일 가능성들을 이렇게 봅니다.


1) 272.5 근처에 결재 - 25% 

2) 어쩌면 272.5 를 1~2 포 넘어서는 오버슈팅 한후에, 다시 272.5 근처에서 결재 가능성 - 50%

3) 272.5 콜 매도 무시하고 (선물매수때문에 카버드 콜 매도로 간주), 275 이상 결재 -20%

4) 267.5~270 사이 양꽝 - 5%
정도로 가능성도 나름 있다고 봅니다. 


내일 만기날 하방은 지금으로서는 가능성이 거의 희박하다고 보는게, 외인 낮장 선물 누적 매수가 35000 계약 이나 되는데, 외인들의 이번물 누적 평균 매수 가격이 267.28 이기 떄문에, 이 밑으로 가면, 외인들은 손실이 나기 때문에, 그럴 가능성은 거의 없다고 봅니다. 동시만기 이기 때문에, 옵션보다는 선물 누적 포지션에 훨씬 더 큰 금액이 들어가 있기때문에, 동시 만기는 선물 누적 포지션이 옵션 포지션 보다 휠씬 더 중요합니다. (위에 외인 수익 구조 그래프 보시면, 외인들은 올리면, 올릴수록 수익이 증가 되는 구조 입니다.) 


(가끔 누적 옵션 포지션 믿지 말라고 하시는 분들이 있으신데, 여러 증권사 HTS 를 사용하고 비교해봤는데, 국내 증권사 들이 제공하는 HTS 중, D 사가 누적 옵션 포지션은 제일 정확한걸 알게 되서, 저는 이 누적 포지션을 종종 참고합니다. 100 % 항상 맞는 건 아니지만, 1년 중 8번의 옵션 만기 중 6~7 번 정도는 D사 누적 포지션이 가르키는 외인들의 가장 큰 수익 구간에서 결재 되고, 4번의 동시 만기중 3 번 정도는 역시 외인에게 유리한 수익구간에서 결재 되더라구요. 그러나 100 % 는 아님으로 오로지 그냥 참고정도만 하시고 절대 따라는 하지 마시길~)

다들 성투하시길~

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