ELW토론
옵션 선물 델타헤지 시뮬레이션....코멘트2
LASO
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델타헤지를 콜,풋 262.5로 시뮬레이션 해봤음...
9월물로 해볼라고 하니....데이타가 없어..
10월물 콜,풋옵션으로 7월24일 부터 어제까지 선물로 델타헤지를 해본결과입니다...
262.5 콜옵션...
262.5콜옵션을 10계약 매수하고....콜옵션 델타헤지로 선물매도를 하였음....
7월24일 콜옵션 델타가 0.25 선물과 옵션의 차이가 5가 나는데..지금은 승수제로 같다고 볼수있습니다.
일단 계산은 선물이 5가 크다고 보고.....옵션 델타값에 5를 나눈후....
옵션 수익금액에서 다시 5를 늘렸음....
옵션 승수제땜시....계산이 좀 헷갈렸음....
7월24일 옵션 10계약 매수....선물 2.5계약 매도로 출발....... 콜옵션 10계약은 9월13일까지 유지....선물로 변경을 하며 델타헤지함...
총 수익은 8,050,000원이 창출되네요....
262.5 풋옵션
7월24일 동일한날....풋옵션10계약 매수와 선물로 델타헤지 해본결과임....
역시 풋옵션 10계약은 9월13일까지....보유하고...선물로 매수,매도하면서....델타헤지해본 결과임...
수익은 8,862,500원이 나오네요....
근데.....문제는 돈이 많이 든다는점....ㅋㅋㅋㅋ
함 써먹어볼까....생각하고....해봤는데....넘 돈이 많이 듬....개인이 하기엔 무리일듯...
그래도.... 일단 시뮬레이션 한 결과......모두 수익을 창출한다는 점....
메이저들이....콜,풋,선물을 사고 팔고 하는것이....이렇게 헤지로 인한 수익을 거두게 됨으로
우리가...맨날 옵션 누적..선물 매수 매도만 쳐다봐선....... 메이저의 진짜 의도를 알수가 없는거죠....ㅎㅎ
여튼 궁금한건 못참는 성격이라....몇시간 동안 계산해본 델타헤지결과였음...
그나저나..계산이 완벽한지는 다시 검증해봐야됨.....너무 머리아퍼서..... 검증은 귀찮고....
단순히 주가의 방향이 아닌...델타헤지로 인한 수익을 함 계산해봤습니다.....
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