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왹국인들의 선물매매는?코멘트5
조신한할배
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선물시장을 쥐락펴락하는 외국인들의 최근 선물매매 성적이 궁금해서
찾아 봅니다.
물론 헤지거래도 있고 차익거래 등이 있는 것도 알고 있습니다만,
정확한 데이타를 얻기 어렵기 때문에 전부 투기거래라고 가정하고
6월물 시작부터 단순 무식하게 추적해 봅니다.
1.먼저 3월 10일부터 4월 6일까지 살펴보면
선물지수가 311.35p에서 319.75p까지 8.4p 상승한 동안
외국인들은 평균 -10,434계약의 매도 포지션을 유지하였습니다.
대충 계산상으로는 계약당 4.2p의 막대한 손실을 보았을 것으로 계산됩니다.
2.다음으로 4월 7일부터 5월10일까지 보면
선물지수가 324.85p에서 326.5p까지 1.65p상승하는 동안
외국인들은 평균 1,794계약의 매수 포지션을 유지하였습니다.
거의 보합수준의 비교적 적은 수익을 올렸을 것으로 추정됩니다.
3.마지막으로 5월 11일부터 5월 30일 현재까지를 살펴보면
선물지수가 325.4p에서 341.75p까지 16.35p상승하는 동안
외국인들은 평균 -4,720계약의 매도 포지션을 유지하였습니다.
매도 포지션의 수량은 3웗보다 적으나 가격 변동폭이 거의 2배나 되어서
3월과 마찬가지의 막대한 손실을 기록했을 것으로 짐작됩니다.
물론 거래의 종류를 투기거래로 단순화해서 오류가 있을 것입니다.
그리고 포지션 보유시점의 가격에 따라 상당한 오차가 있을 수 있습니다.
그렇지만, 311p부터 341p까지 30p오르는 동안
4월 일부기간을 제외하고 매도 포지션을 지속적으로 대량 보유했다는 점에서
이번 6월물은 우리의 예상과 달리 엄청난 손실을 기록했을 것으로 추정됩니다.
정확하지 않은 자료니 재미로 웃으면서 보는 것이 좋겠습니다^^
분류기준은 월물옵션 만기 기준으로 했습니다.
성공투자^^
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