ELW
2019년2월만기지수 (화요일종가기준)
누동누동누동 조회523
290.00 | 콜 |
|
| (296,497,750,000) | (213,174,140,000) |
풋 |
|
| 83,323,610,000 | ||
288.00 | 콜 |
|
| (229,992,350,000) | (148,494,940,000) |
풋 |
|
| 81,497,410,000 | ||
286.00 | 콜 |
|
| (173,086,950,000) | (95,696,790,000) |
| 풋 |
|
| 77,390,160,000 | |
284.00 | 콜 |
|
| (124,931,550,000) | (55,081,990,000) |
| 풋 |
|
| 69,849,560,000 | |
282.00 | 콜 |
|
| (84,926,150,000) | (27,368,640,000) |
| 풋 |
|
| 57,557,510,000 |
280.00 | 콜 |
|
| (52,720,750,000) | (13,690,640,000) |
풋 |
|
| 39,030,110,000 | ||
278.00 | 콜 |
|
| (28,403,350,000) | (17,298,440,000) |
풋 |
|
| 11,104,910,000 | ||
276.00 | 콜 |
|
| (8,654,950,000) | (34,091,540,000) |
| 풋 |
|
| (25,436,590,000) | |
274.00 | 콜 |
|
| 7,228,450,000 | (64,361,940,000) |
| 풋 |
|
| (71,590,390,000) | |
272.00 | 콜 |
|
| 19,750,450,000 | (107,128,140,000) |
| 풋 |
|
| (126,878,590,000) |
270.00 | 콜 |
|
| 29,214,250,000 | (160,135,140,000) |
풋 |
|
| (189,349,390,000) | ||
268.00 | 콜 |
|
| 34,393,050,000 | (228,122,540,000) |
풋 |
|
| (262,515,590,000) | ||
266.00 | 콜 |
|
| 46,564,900,000 | (294,638,540,000) |
| 풋 |
|
| (341,203,440,000) | |
264.00 | 콜 |
|
| 40,495,950,000 | (387,083,590,000) |
| 풋 |
|
| (427,579,540,000) | |
262.00 | 콜 |
|
| 41,745,900,000 | (479,756,640,000) |
| 풋 |
|
| (521,502,540,000) |
◆ 옵션 미결제로 본 만기지수
282 - 276 사이
그 중에 최적의 자리는 282.50 부근 과 276.50 부근
？
？
◆ 각 주체별 포지션별 만기지수
？
1. 외국인 287.5 수익구간
2. 개 인 275 이상 수익구간 (150억 수익중)
3. 기 관 282.5 이상 손실구간(은행과 기타금융은 276이상 수익구간)
외국인의 상방 포지션과 기관의 하방포지션의 괴리율이 너무 많이 벌어져 있습니다. 수요일과 만기일의 변동성에 주의가 요망됩니다.
외인들은 282.5-285물의 양매도로 죽이는 포지션이며, 기관들은 콜옵션 280물과
277물의 죽이는 포지션으로 매우 범위가 넓습니다.
？
？
◆ 카이사르 만기 예측
1.
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