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풋 290 (내재변동성?)-옵션그릭스에 대한 이해 부족코멘트13
비앙코
조회3229
-초대박님의 글 중-
하나 기대한다면 내재변동성이 20대 중반이라는 겁니다
극외가 변동성이 40넘으면 끝물로 보고 있는데
풋막내도 20대후반
변동성 40대까지 올리며 한번만 더 시세주기를 바래봅니다
이런 말이있는데..
옵션 그릭스에 대한 개념이 잘못된 말 입니다.
hts에 제공되는 내재변동성은 역사적 변동성을 증권 전산에서 일방 적으로 뿌려주는 단순 데이터 입니다.
옵션 매수자에게는 의미없는 지표 입니다.
위에 옵션 현재가 창에서 빨간색으로 표시된
델타/베가/세타가 옵션 매수자에게 가장 중요한 지표 입니다.
이번 기회에 정확히 인지하길 바랍니다.
델타는 : 해당 행사물의 행사 가능성을 보여주는 지표 입니다.
위 종목은 23일 기준 행사 가능성이 0.12%라는 말이됩니다.
베가는 : 장내 변동성이 1볼 오를때 해당 종목 베가값 만큼 더 오른다는 말 입니다.
위 종목은 0.024이니까 장내 변동성이 1볼 오를떄 24틱 더 오른다는 의미 입니다.
반대로 장내변동성이 1볼 빠졌을떄는 24틱 더 빠진다는 의미 입니다.
그래서 베가는 아군이였다가 적군이 되기도하는 지표 입니다.
세타는 : 시간가치이죠.
위 종목의 경우 하루 8틱씩 무조건 감소한다는 의미 입니다.
위종목 세타값이 8 잔존일이 21일 = 8*21= 1.68이 됩니다.
현재가가 1.66이니까 맞아 떨어진다고 봐야죠.
게시판 글들 중 무개념으로 프리가 높다는 논조로 글을 쓰는 사람들이 많은데요.
옵션 그릭스에 대한 정확한 개념과 이해가 필요 합니다.
위의 예시 처럼 옵션 가격을 결정하는 요소에는 옵션그릭스의 4대 지표가 상호작용 하며 옵션가가 결정되게 됩니다.
장내 변동성 차트는 가끔 올리던 글이 있었는데.. 남아있는지 모르겠군요.
이 데이터는 시장변동성 즉 참변동성에 가장 가깝다는 의미로 많이 활용되고 있습니다.
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