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선물옵션매매일지

10 / 16 매매내역 & (선물합성)양매도 Day Trading의 단계별 진행과정

캥거루78 조회500


[ 청산 내역 ]c27fe933-51b4-4bba-b7eb-15b2609e8fb1.png


[ 보유포지션 ]

  아래 10-2번 내용처럼 일부는 청산하고 일부를 오버했구요

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[ 야간장 종료후 보유포지션 ]

  예상대로 양합이  감소했습니다.

b9629d74-9ecf-420a-b20f-c53701e4d030.png야간장 신규진입과 청산내역 ]

  야간장에 재진입한 신규매도포지션의 익절청산이구요

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[ 주간미청산 - 야간청산내역 ]

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#  선물합성양매도의 단계별 진행과정


1 잔존일대비 양합고저 판단

    ( 최근 13개월 평균치보다 30%이상 높으면 )


2.당일 양합감소폭과 예상수익 예측 ( 목표수익 설정 )

   ( 금일의 양합감소 -60틱  & +100만원 )


3.베팅비율과 속도결정

   ( 09시-10시 한시간동안 - 증거금의 95%베팅 )


4.콜과 풋의 행사가 선택

    ( 잔존일수에 따라 달리 하지만 가격기준 대략 1.00 전후 )


5.진입 1단계   Ca (0.90) +  Pz(0.80) 양매도 합성

                       선물지수의 상승에 따라 콜가격이 상승하고 & 풋가격이 하락해서

            2단계  콜가격이 풋의 (차)상위행사가 가격을 넘어세게 되면

                       기존의 보유포지션은 그대로 두고

                       (차)상위풋 Px와 하위콜 Cb로 행사가를 변경해서 매도를 진행하면

                       대략 아래와 같은 포지션이 되는데

                       Ca (1.20) +  Px(1.10)

                       Cb (0.80)     Py (0.75)

                                            Pz (0.50)

                        --------------------------

6.헷지 &행사가 스위칭

    풀베팅상태(증거금소진) 이후의  지수등락에 따르는 헷지와 행사가스위칭은,

    저가환매로 증거금을 확보하여 고가매도의 스위칭 과정이구요.

    오후로 접어들면서 목표수익의 50% 쯤에서는,

    양합 장중최저에 일부청산 -  양합이 증가하면 재매도하는 파도타기매매를 반복합니다.

    목표수익의 70% 정도에 도달하면

    고가인 근외가는 익절청산 & 저가인 원외가는  매도를 증가시킵니다

     ( 수익의 일부확보 & 장중 양합증가로 인한 손실리스크 감소 )


7.선물합성

    콜청산 & (미니)선물매도

    당일목표수익의 80%에 도달하면

    보유콜을 환매수해서 청산하면서 (미니)선물을 신규매도해서

    양합증가로 인한 리스크를 절반으로 줄입니다.


 8.장막판(14;30이후)에 풋프리의 감소로 목표수익의 90%에 도달하면

    선물1계약과 이에 상응하는 풋 다계역을 동시청산합니다.


9. 미청산 잔여포지션은 마감종가에 시장가청산으로

    양매도 데이트레이딩을 종결합니다.


10. 목표수익미달시

      1) 변동성 증가가 예상되면 손실감수 전량청산

      2)    "      감소       "           물량을 절반정도로  줄여서 오버하기도 합니다.

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옵션추이 20분 지연(거래량순)

  1. 1 C 202011 330.0 9.17
  2. 2 C 202011 325.0 6.88
  3. 3 C 202011 327.5 8.97
  4. 4 C 202011 332.5 9.21
  5. 5 P 202011 295.0 16.20
  6. 6 C 202011 322.5 7.14
  7. 7 C 202011 335.0 10.00
  8. 8 P 202011 300.0 14.56
  9. 9 P 202011 290.0 16.33
  10. 10 P 202011 287.5 15.00
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선물옵션 베스트 전문가

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