시스템 트레이딩에 대한 경험담코멘트4

본인에 대한 소개가 먼저 필요할 듯 합니다.

파생투자를 시작한 것은 2007년입니다.  중간에 2~3년 정도 쉬었던 기간이 있었으니 한 10년은 될 겁니다.

2007년부터 2017년까지 거의 매년 2000만원에서 5000만원 상당을 시장에 헌납했었습니다.

파생누적 손실액은 한 4억 정도될 것 같습니다.

처음에는 수기매매를 했지요  될 듯 될 듯하면서도 안됐습니다.  이제는 뭔가 잃치않는 방법을 깨우쳐서

이제는 잃치 않을 거다.  그런 느낌이 들 때가 일정주기로 있었는데  결과적으로는 그렇치 못했었습니다.

많은 분들이 그랬던 것 처럼  지속적으로 손실이었습니다.  

그래서 제가 남들보다 잘할 수 있는 것을 찾다가 시스템트레이딩을

공부하게 되었습니다.   아마 2010년 즈음부터 한 것 같습니다.

시스템트레이딩을 공부하면서도 매매를 계속했죠..  그렇지만 계속 터졌었고

시스템로직도 많이 개발했었으나  만족스럽지 않았습니다.   지금 생각하면

너무 테크니컬하게 접근했고, 너무 완벽한 로직을 추구하지 않았나 쉽습니다.

대략 이렇구요

시스템로직을 본격적으로 구동시키기 시작한 것은 4년 전쯤 될 것 같습니다.

먹히는 시스템로직이다라고 판단하여 돌렸으나 쉽지 않았습니다.

과거 10년 데이타에서 손실은 일정수준 이하이고, 수익은 괜챦은 것이었는데

실제 성과는 시뮬레이션 결과하고는 많이 달랐죠

전진분석을 별로 안했었습니다.  급했나 봅니다.

실전에서는 못견디겠더라구요    지속적으로 벌었다 잃었다를 반복하고  상당히 벌었는데

다시 다 까먹고  변동폭이 너무 컸습니다.

내려갈 떄는 너무 많이 내려가고  심리적으로 많이 불편했습니다.

제가 지금까지 느낀 것은

시스템트레이딩도 완벽하지 못하다는 겁니다.   환상을 가져서도 안되고, 수기매매하는 것을 심리적으로 안정시키면서 자동화하는 것이다.  감정에 흔들리지 않게 하는 것이다. 

확률에 근거해서, 통계에 근거해서 기계적으로 매매하게 하는 것이다.

너무 완전한 것을 찾지도 말고 그런 것은 시장에 나올 수 없을 것이다라는 생각을 가지게 됐습니다.

3년전쯤부터 고난의 산물인지  시스템트레이딩으로 큰 수익은 아니지만 안정적이면서

소중한 수익이 조금씩 나오고 있습니다.

제가 느낀 것들을 나름대로 나열해 보겠습니다.

과거 전통적이면서도 보편적인 로직들을 적절히 변형해서 돌리는 것도 성과가 나쁘지 않았습니다.

너무 어려운 것을 찾을 필요가 없는 것 같습니다. 

시장자체가 너무 변덕스러워서 어느누구도 완벽한 로직을 개발할 수는 없을 거라는 판단이 듭니다.

일반적이고 전통적인 개념들을 공부하고, 나름대로 변형하여 돌리는 것도 좋은 방법인 것 같습니다.

제가 오랜기간 심혈을 기울여 개발한 로직도 상당 기간에서 모두 성공적으로 작동하게 할 수 없었습니다.

시스템 운영하면서 또 중요하게 느낀 것은 시스템 로직 1개 또는 2개로는 돌릴 수가 없다라는 겁니다.

예전에 나름 최고의 로직 2개를 선별해서 돌렸으나 견딜 수가 없었습니다.

그래서 지금 운영하는 방법은 레버리지를 낮춰서 굉장히 많을 로직을 돌립니다.

현재는 투자금 4천만원에  로직 20개 이상이 돌아가고 있습니다.  (코스닥선물과 코스피미니선물)

위에서 말씀드린 전통적인 로직들을  변형시킨 것이 절반이 넘습니다.

매우 많은 다양한 것들이 돌아가다 보니 너무 진폭이 크지 않고  나름의 안정감을 가지게 됐습니다.

너무 어렵게 완벽한 것 추구하지 말고, 레버리지를 낮춰서 하면 세상에 알려진 전통적인 기법으로도 장기적으로

수익을 만들어 낼 수 있다라는 생각을 가지고 있습니다.

한번 시스템을 만들어 놓으면 그것으로 계속해서 나는 편히 먹고 살 수 있다라는 생각은 안해야 할 것 같습니다.

지속적으로 관심을 가지고 모니터링하고 유지보수하면서 클릭조정을 해야 하는 것 같습니다.

우리가 투자학 기초에서 배웠던 것들이 아주 중요한 것이었다라는 것을 새삼 느꼈었습니다.

분산투자가 안정적이고 성과가 좋다.   레버리지를 낮춰서 여러 개의 로직을 돌리는 것이 좋다.   

적게 잃고, 조금 적게 따는 것이 장기적으로  누적수익을 안겨준다.

장기적으로는 우상향하는 로직을 선별하고, 이것들의 상관관계를 고려하여  시스템을 세팅하면

조금 더 안정적인 수익이 가능하다.

최근에 시스템 일지들도 많이 올라오고,  성과도 좋은 것들도 보여지고,  나름 관심을 가지시는 분들이

있는 것 같아  조금이라도 도움이 될 수 있으면 좋겠다라는 생각에서 적어봤습니다. 

이상이 시스템트레이딩에 대해서 제가 나름대로 경험했던 것을 적어 봤습니다.

조금이라도 이 분야를 이해하는 데 도움이 되시길 바랍니다.