선옵매매일지

소꿉놀이 2018. 8. 23 부터 +++ '축 1살'

자유e3 조회114

우리의 소꿉놀이 전략이 여러분들의 무관심속에 이제 첫 돌을 맞게 되었습니다.

저로서는 감개무량한 바가 적잖이 있습니다.

일단 원칙 준수율은 100%였다고 자신있게 말할 수 있습니다.

일단, 우수워 보이는 이 전략이 제 딴에는 20년 연구의 집대성에 가깝다는 것이 사실이고,

이러기 쉽지 않은데, 결과 마저도 제가 처음에 예측했던 것 보다 더 좋았습니다.

물론, 이 부분은 '운'이라 할 수 있습니다.

이걸 운영하면서 얻은 매우 중요한 부작용 중 하나는 일종의 '심리치료의 끝판왕'이라 할 수 있습니다.

이건 말로 설명하기 어려운데, 달인의 표현대로 '안 해 봤으면 말을 하지 마세요' 라고만 해두고 싶습니다.

말하자면, 특히 파생으로 망가진 심리의 치료에는 이런 스타일의 운영 경험이 큰 도움이 될거라고 단언할 수 있습니다.

이걸 하다보면, 지난 날, 혈기 왕성하던 시절, 절제 없이 이 판에서 놀아나던 일들의 어리석음도 잘 보이고,

어떤 종류의 액션들이 부질없는지 등도 잘 보이고, 가끔 이 게시판에서 글 쓰시는 분들의 장단점도 좀 더 잘 보이곤 합니다.

원래 열심히 사업해서, 현금이 생길 때마다 때려 박아 둘 안전한 전략 개발을 목표로 개발된 소꿉놀이였는데, 자금이 커져도 유동성 문제 전혀 없을 세계 각지의 지수, 원자재, 채권, 전략 등의 ETF, ETN 들로만 구성이 되어 있어서 이 부분은 걱정이 없습니다. 오히려, 자금이 꽤 커지면, 진짜 하고 싶은 알채권들을 다룰 수 있어서, 속히 그럴 날이 오길 기대합니다.

종목 구성엔 처음부터 문제가 없었고, 문제는 연환산 수익률과 MDD 인데, 수익률은 사실 은행 2배만 되어도 만족인데, 별 무리 없이 달성 되었고, MDD 는 저도 궁금했었습니다.

그래서, 1돌을 맞아, 제가 이 소꿉놀이에게 선물을 주자고 마음 먹고,

어제 꽤 노력하여, 엑셀 형식을 좀 이쁘게 꾸밈과 동시에 Draw Down 과 MDD도 탑재했습니다.

그랬더니:

MDD = 2.76%, 뭐 이 정도는 아주 만족할 만 합니다.

제 기억에 Kospi 의 MDD 가 70% 이상 나오는 걸로 알고 있어서요.

게다가 저는 관대한 편이라 MDD 25% 까지는 눈썹 하나 까딱 안합니다.

그런데, 이 MDD 2.76%도, 사실은 제가 이 전략의 포지션을 조금씩 야금야금 구축하던 초창기에 발생한 것이라서,

포지션의 구축이 완성된 41번째 거래일부터의 결과를 보면 아래와 같습니다.

뭐, 1돌이라고, 나름 제가 선물로 이런 수고도 아끼지 않았습니다.