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투자일기

무포지만괜찮아 (2022년 9월22일 목요일) 코멘트1

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무포지만괜찮아 (2022년 9월22일 목요일) 



금일은 위클리 옵션 만기일


--------- 2022년 9월22일 8시22분  --------------


한줄 요약: FOMC 금리 발표 이후 급격한 변동성 후 급락


미국 서머타임으로 마감 시간 변경

미국장은 오전 5시 마감

야간선물 오전 4시 마감

나스닥 선물 오전 6시 마감, 오전 7시 재시작 (다음날 변동률은 5시를 기준으로 산출)

항셍 10시15분 ~ 오후 1시, 2시 ~ 5시30분

상해 10시30분 ~ 오후 12시 30분, 2시 ~ 4시

유럽 16시 ~ 0시 30분

미국 만기 지수 결정: 시초가, 시초가 1시간 가중 평균, 종가 (옵션에 따라 몇 가지가 있는 걸로, 메인은 시초가~시초 1시간)


나스닥 선물: -1.8%(코스피 마감시 대비 대략 -1.6% 하락)


VIX(S&P500) 지수: 28.28 (28 돌파인데, 특이한게 28근처에서 지수 폭락 (-5% 이런거) 안 나옴. 25아래로 떨어지지도 않았고, 28이상의 패닉 수준도 아님. 예전 코멘트: 28 넘어가면 패닉셀 나온다고 봐야.... VIX는 S&P 기준. VIX는 공포지수라고도 하는데,  20 대 초반에서 놀면 주식시장의 급락은 없는 걸로. 물론 다소 후행적이기도 함. VIX의 경우 지수 급락에 따른 변동성 확대일 수도 있고, VIX급등에 따른 프로그램 매매로 지수가 빠질 수도 있음. 주식시장의 급락과 아주 짧은 시차로 움직이기 때문에)


미국 달러 지수 111.115 (달러 인덱스 최고가 돌파...  연휴 전에 110.8이 고점이었음. 그래도 여전히 높은 수준. 최근에는 달러 인덱스 상승하면 하락, 달러 인덱스 하락하면 상승이었음. 예전 코멘트: 최근 달러지수 계속 상승 중. 이러다가 100 넘겠네. 원화 환율은 달러 지수에 다른 상승)


환율: 1,397.76원 (이거 좀 이상한데, 1400원 넘었어야.. 예전 코멘트: 아직도 높기는 함, 최근 고가는 1374.6으로 코스피 장중이 나왔음. 역시 원화 약세는 쉽게 안 끝남. 1,300원 넘은 것은 금융위기 때뿐임.  1,300원은 외환위기급으로 인식.  요즘 환율이 하루에 1%씩 변동이 생김. 이제는 1,300원 아래서 놀면 다행. 1,300원이면 외환위기 수준인데. 문제는 단기 급격한 변동성)


최근 코멘트를 완전히 깸

환율을 보면 달러 지수 고점이 연휴 전 110.8인 걸 고려하면 현재 환율은 오버 슈팅으로 판단할 수 있음

지금 환율 수준이 적절한지는 모르겠으나, peak out 이라면 주식 시장 상승세로 돌아설 수도

(문제는 FOMC가 한국시간 22일 목요일 새벽이라는, 하필이면 또 위클리 옵션 만기일)


EWY: -1.01% (다소 실망스러워보이지만, 전일 코스피 선반영 하락분 + 금일 하락분, 생각보다는 견조)


야간선물: +0.97% (이건 무시해야... 새벽 4시 이후에 나스닥 급락, 대략 나스닥 고점 대비 -3%임)


요즘 야간선물도 급등락이 너무 심해서, 1시간 차이로 0.5%~1%가 왔다 갔다 하니... 참으로 어려움

예전에는 야간선물이 신뢰성이 떨어진다고 좀 무시하는 경향이 있었는데.... 

요즘 장 특징이, 시초가가 야간 선물하고 거의 동일하게 움직임

요즘 보면 야간 선물 장중에 나스닥 선물보다 강한 날도, 약한 날도 있음 (지수 등락과 무관하게 나스닥 동기화 정도)

전일은 지수는 상대적으로 미국장보다 낮지만, 장중 움직임은 강했음 (미국장 최고로 빠질 때 덜 빠짐)

보통은 이러면 다음날 주간장에 그대로 반영 (약세인 날은 더 빠지고, 강세인 날인 더 오름)


필라델피아반도체: -0.97% (완전 선방, 요즘 분위기로는 -5% 찍었어도 안 이상했을. 요즘은 +5%, -5%도 자주 나옴)


마이크론테크놀로지: -1.38% (역시 하락. 마이크론을 따로 보는 이유는 비메모리쪽 상승이 필반 상승을 주도하는 경우가 있어서, 코스피와 괴리가 있을 때가 있음.)


WTI 원유 선물: 82.78$ (소폭 하락, 전반적으로는 최근 횡보 중. 최근 저점 81$에서 올라온 거고, 최근 고점 90$에서 빠진 거임. 일전에 기록해놓기를  128$ 찍고 나서 급락 이후 95$ 근처에서 하방 지지)

유가 상승과 하락은 동전의 양면. 유가하락은 인플레이션 압력 완화로 해석하면 최근 주식시장에는 긍정적이고, 반대로  수요 감소에 따른 유가 하락의 경기에 대한 불안감일 수도 있음


천연가스: 7.726$ (역시 하락, 급락 중 횡보 중. 전일자 코멘트: 천연가스는 그래도 당일 9$이 깨지고 나서 러시아발 악재에도 다시 9$은 회복하지 못함)


미국 10년물 국채 금리: 3.534% (금리 최고치 경신. 장중 최고점은 3.518% . 예전 코멘트: 금리 급등해서 다시 3% 위로. 예전 코멘트: 3% 코 앞. 더 예전 코멘트: 이제 2% 이상은 정상 수치라고 봐야 하고, 여기서 급등하면 주식시장 하방 압력, 급락하면 (연준 스탠스가 변하지 않는 한 그럴리는 없겠지만) 주식시장 우호적)


미국 2년물 국채 금리: 4.0591% (4%는 못 찍고 내려옴. 장단기 금리 역전 심화 거의 0.5%p 차이가 남. 전일 코멘트: 벌써 한참 이슈에서 멀어진 얘기지만 현재는 장단기 금리 역전 해소 상태인데, 이제는 다시 장단기 금리 역전을 우려해야. 장단기 금리 역전 상태는 경기 침체 신호)

금리 역시 동전의 양면인데, 금리가 오르는 걸 경기 침체 완화로 해석 (금리가 떨어지면 경기 침체로 인식)

그때 그때 해석이 다름


번외

Fear & Greed Index: 31 (Fear 구간. 0~100까지 숫자임, 0에 가까우면 공포, 100에 가까우면 탐욕)


CBOE Put/Call Ratio: 0.67 (19일자 기준 상하방 팽팽. 0~1 사이이고, 0에 가까우면 Put 비율이 낮은 거고, 1에 가까우면 Put 비율이 높은 지표. 역시 너무 Put이 많다는 건 이게 빠질 만큼 빠진 걸로 해석할 수도 있고, 실제로 강하게 빠질 수도 있고)


Fed Rate Monitor Tool: 연준 금리 인상 예상에 CPI 발표 후, 바로 1.0% Ultra Step 이 새로 생기고 나서 다시 0.75%로 가닥을 잡는 중


1.00% 금리 인상 확률  -- 

0.75% 금리 인상 확률  -- 

0.50% 금리 인상 확률  -- 


비트코인은 18,521$ (비트코인도 하락은 했으나, 낙폭 제한적. 20,000$선 탈환 가능할지. 전일자 코멘트: 이제는 20,000$선에서 등락 중. 30,000$에서 여기까지 떨어짐. 최근 최고점이 32,000$였음. 비트코인 해석은 그때 그때 다른데, 이번 해석은 위험자산 선호 심리로 해석)

최근에는 비트코인 시장이 주식 시장과 동조화되는 경향이 있음


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8시 28분

나스닥 선물 : -0.7% 또 빠지고 있음


특이사항

달러 인덱스는 급등했는데, 원달러 환율은 1,400원을 안 넘음

EWY도 매우 견조

미국채 금리는 오히려 빠짐

필라델피아 반도체 지수도 생각보다 덜 빠짐


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