콘텐츠 바로가기

투자일기

무포지만괜찮아 (2022년 5월13일 금요일)

무포지만괜찮 조회62

무포지만괜찮아 (2022년 5월13일 금요일)


금일 포지션: 선물 매수 포지션 (-0.53%)


--------- 2022년 5월13일 오전 6시 10분  --------------


한줄 요약: 미국장 보합 (나스닥 장중에 +1.6%, -2.3%, 마감은 보합 무지막지한 변동성)


미국 서머타임으로 마감 시간 변경

미국장은 오전 5시 마감

야간선물 오전 4시 마감

나스닥 선물 오전 6시 마감, 오전 7시 재시작 (다음날 변동률은 5시를 기준으로 산출)

항셍 10시15분 ~ 오후 1시, 2시 ~ 5시30분

상해 10시30분 ~ 오후 12시 30분, 2시 ~ 4시


나스닥 선물 -0.79% (코스피 마감시 대비 -0.3% 정도)


VIX(S&P500) 지수: 31.6 (전일과 거의 동일 수준,  VIX가 30 위쪽으로 역시 아직은 주식시장이 자신감이 없는 듯 ... VIX는 공포지수라고도 하는데,  20 대 초반에서 놀면 주식시장의 급락은 없는 걸로. 물론 다소 후행적이기도 함. VIX의 경우 지수 급락에 따른 변동성 확대일 수도 있고, VIX급등에 따른 프로그램 매매로 지수가 빠질 수도 있음. 주식시장의 급락과 아주 짧은 시차로 움직이기 때문에)


환율: 1,290.9원 (장중고가 1,292.48원. 1,300원이면 외환위기 수준인데. 문제는 단기 급격한 변동성)



번외: 

한국 5년물 CDS 프리미엄: 38.38 bp (5월 9일자)

대외 신인도를 나타내는 지표인 CDS 프리미엄은 코로나19 위기 이후 지난해 9월 17.68bp까지 떨어지면서 역대 가장 낮은 수준이었음

한달간은 9.56bp 상승으로 중국의 코로나19 봉쇄로 경기둔화 가능성이 부각되면서 38bp까지 레벨까지 오름



같은 기간 (한달)

중국(61.78→78.22bp),

필리핀(90.68→109.99bp), 

태국(42.46→49.37bp), 

베트남(117.26→133.84bp)

등 다른 아시아 신흥국도 CDS 프리미엄이 상승하는 추세


반면, 

미국(15.66→16.14bp), 

영국(15.02→11.87bp), 

프랑스(26.97→24.59bp), 

독일(14.93→13.18bp), 

호주(16.41→19.65bp), 

캐나다(32.55→32.28bp)

등 주요 선진국들은 같은 기간 오름폭이 크지 않거나 떨어짐


출처 : 연합인포맥스(http://news.einfomax.co.kr)


미국 달러 지수 104.795 (장중 104.955도 찍음. 예전 코멘트: 최근 달러지수 계속 상승 중. 이러다가 100 넘겠네. 원화 환율은 달러 지수에 다른 상승)


EWY: -1.45% (생각보다는 덜 빠진.....  EWY차트상은 2020년 9월 (2021년이 아니라 2020년 맞음) 상승장 직전의 쌍바닥 위치임. 황당하게 보이지만 그 당시 코스피 지수가 2,270임. 하지만 환율이 그 당시에 1,150원, 지금은 1,275원이라 달러 환산하면 얼추 맞음. 문제는 박스권이 하향 조정이냐는 건데, 3개월간 지키던 지지선을 깨고 나서 다시 박스권 안쪽으로 못 들어오고 있음)


야간선물: -0.86% (종가 저가로 마감. 다만 야간선물 마감시에 나스닥 선물이 -2%대 였음)


요즘 야간선물도 급등락이 너무 심해서, 1시간 차이로 0.5%~1%가 왔다 갔다 하니... 참으로 어려움

예전에는 야간선물이 신뢰성이 떨어진다고 좀 무시하는 경향이 있었는데.... 

요즘 장 특징이, 시초가가 야간 선물하고 거의 동일하게 움직임


필라델피아반도체: +0.54% (나스닥과 비슷한 궤적으로 움직임. 최근에는 필반이 등락폭이 큼. +5%, -5%도 자주 나옴)


마이크론테크놀로지: +1.12%(마이크로는 AMD, 엔비디아보다는 견조한 셈. . 마이크론을 따로 보는 이유는 비메모리쪽 상승이 필반 상승을 주도하는 경우가 있어서, 코스피와 괴리가 있을 때가 있음.)


WTI 원유 선물: 106.64$ (슬금슬금 오르는 중. 최근 저점 94$이었음. 다시 100$ 아래쪽에서 안정인지 봐야할 듯. 일전에 기록해놓기를  128$ 찍고 나서 급락 이후 95$ 근처에서 하방 지지)


유가 하락은 동전의 양면. 유가하락은 인플레이션 압력 완화로 해석하면 최근 주식시장에는 긍정적이고, 반대로  수요 간소에 따른 유가 하락의 경기에 대한 불안감일 수도 있음


미국 10년물 국채 금리: 2.853%  (슬슬 안정화. 얼마만에 3% 아래인지. 최근 코멘트: 3% 코 앞. 더 예전 코멘트: 이제 2% 이상은 정상 수치라고 봐야 하고, 여기서 급등하면 주식시장 하방 압력, 급락하면 (연준 스탠스가 변하지 않는 한 그럴리는 없겠지만) 주식시장 우호적)


미국 2년물 국채 금리: 2.5756%  (슬슬 안정화. 이제는 벌써 한참 이슈에서 멀어진 얘기지만 현재는 장단기 금리 역전 해소 상태)


금리가 2.5% 정도면 이제 금리 상승에 따른 시장의 공포는 슬슬 완화된다고 봐야


장단기 금리차가 좁혀지면 경기 침체 위험 있다고. 특히 2년물이 10년물을 앞지르게 되는 장단기 금리차 역전의 경우 전형적인 경기 침체

다만, 2년물 금리가 상승하는 것에 대해서는 연준 기준금리 인상 뿐만 아니라, 경기 호조에 대한 신호로 해석하는 경우가 있어서, 2년물 상승은 나쁘게만 볼 것은 아님

문제는 금리가 하락하는 걸 경기 위축으로 해석해야 하는 상황이 오면 곤란.

금리가 올라도 오른다고 주식시장이 빠지고, 금리가 내리면 내린다고 주식시장이 빠지는 상황이 올 수도



번외


비트코인은 28,566$ (전일 마감시와 비슷. 비트코인 40,000$ 깨지고 며칠 만에 30,000$이 깨짐. 최근 고점 40,000$이 5월 4일임.  철옹성 같던 40,000$을 깨고 좀처럼 반등이 안나옴. 최근 고점 48,000$. 최근 기준선 40,000$이 지지선. 비트코인 해석은 그때 그때 다른데, 이번 해석은 위험자산 선호 심리로 해석)


코인 시장은 잘 모르지만, 루나/테라 코인 때문에 위험 자산에 대한 극단적인 회피 현상

문제는 시장의 한 섹터가 무너지면 일종의 도미노 현상으로 자산 시장이 무너지는 경우가 있다는 건데, 가장 최근에 기억나는 비슷한 사건으로는 (뜬금없이) 게임스탑 사건이었음. 게임스탑 공매도 파산설로 이러다가 리먼사태 처럼 다 같이 무너지는 거 아니냐 했던 적이 있음. 사실 그 때도 별거 아니라고 생각했는데, 생각보다 시장이 받는 충격이 컸음


개인적으로는 금리, 환율을 제일 중요하게 보는데.

요즘은 비트코인 시장이 주식 시장과 동조화되는 경향이 있음


금일 지표는 하방 압력은 해소됐다고 보여지는데, 폭풍 전야일지, 반등의 계기가 될지가 관건

아직 남아 있는 하방 압력을 살펴보면

- 유가 상승

- 비트코인 약세

- VIX 여전한 고점권

- 환율

쓰고 나니 생각보다 많네


현재 지표에 대한 해석도 그저 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 수준

지표를 인플레이션 이슈로 해석하기도하고 경기 위축으로 해석하는데 그냥 시장은 무슨 재료가 나와도 하방으로 해석하는 식

특히 비트코인 급락이 좀 매우 심각한데, 전반적인 위험자산 회피에 대한 지표로 봐야 할 듯


전전일 코멘트: 악재는 모두 나왔다고 볼 수 있지만, 딱히 시장을 상승으로 돌릴 호재도 없는 상태라. V자 반등 보다는 한동안 횡보가 아닐까 싶음

전일 코멘트: 2,600이 올해 강력 지지선이었는데, 빠른 시일 내에 반등을 못하면 박스권의 하향 조정 (새로운 하단 박스권)

금일 코멘트: 종가는 모르겠지만, 장중에 +권 한번 볼 듯


--------------------------------------------

번외.

Fear & Greed Index라고 있는데, 최근에 22 정도에 있었음.

6이라는 숫자는 극단적인 공포 상황이라는 건데....

달도 차면 기운다고, 보통은 극단적 공포 상황에서 반전이 나옴



한편, Put/Call Ratio 라고 있는데, 역시 극단적인 Put 우위 시장임.

역시 이 지표도 급격히 오르고 나면, 시장의 반전 신호가 됨




--------------------------------------------

금일장 매매


과도하지 않는 선에서 금일은 분할 매수 대응 예정

약간 어떤 느낌이냐 하면, 이런 날 안 사면 언제 사나 싶은 그런 자리

급락이 나올 수도 있는데, 급락은 한번 받아주는 자리


물론, 지금 상황은 하락 장세라 오히려 급등하면 매도해야 하는 자리임


예전에 누가 그런 얘기를 했는데, '오를 것 같은데 떨어졌으면 좋겠다'

저 말을 정말 한동안 진짜 이해를 못했었는데, 해석하면 "이제 오를 것 같은데, 나는 아직 안 샀으니, 투매가 나오면 사야지' 이정도로 해석하면 될 듯



개인마다 포지션과 자금의 분배가 다를텐데,

현재 하방 포지션을 가지고 있는 쪽은 (공매도, 선물 매도, 풋옵션) 급락을 기대하면서 마지막 대박 한번 먹고, 수익 실현을 하고 싶은 장

현재 상방 포지션을 자기을 있는 쪽은 (현물, 선물 매수, 콜옵션) 급락이 나오면 손절, 상승이 나와도 손절/익절

현재 무포(현금) 가지고 있는 쪽은 급락이 나오면 적극 매수, 보합에서는 일부 매수


대충 이런 상태라고 보면, 어느 쪽이건 마음이 급해서 변곡이 나올 수 있는 자리인데, 반등이 바로 나올지, 급락 후 반등일지, 그냥 횡보일지는 모르겠음.



9시 9분

나스닥 선물 +0.66%

환율 1,289.3원

외인 선물 +1,827계약

그런데 현물은 매도 중


9시 32분

기세로 봐서는 도 갈 것도 같은데.

장 초반에 선물 매수해서 전량 청산

선물 매수 청산 +0.54% 익절


9시 45분

나스닥 선물 +1.00%

환율 1,287.5원

외인 선물 +4,813계약

비트코인 29,400$


지금 외인 선물 매수 기세로 봐서는 금일 1만계약 이상 매수할 것 같기도 함.

시초에 선물 매수해서 청산한 이유는 특별한 건 아니고, 코스피 선물 지수가 +4.7 포인트임.

이게 +5.0 포인트를 넘기는 게 (요즘 변동성이 커서 자주 나오지만) 쉬운 일은 아님

외인이 선물 매수를 1만계약 이상 한다고 꼭 지수가 폭등하는 게 아닐 수도 있는 게, 개인들이 계속 매수해 온 선물을 청산하는 압력도 있으므로 어느 구간에서는 횡보하지 않을까 싶음


거기에 사족을 좀 더 붙이면, 코스닥 시장이 종목의 특수성 (바이오, 배터리, 게임)이 있기는 하지만, 파생과 무관하게 실제적인 수급을 보여준다고 보는 편인데, 코스닥 지수는 오르는데, 대장주들이 힘이 없음



하지만 뭐 요즘 하도 평균을 뛰어넘는 일들이 많이 생겨서 역시나 잘 모르겠음.

자기 그릇 만큼 수익도 나고 손실도 나고.


현재 포지션 무포


10시 10분

에코프로비엠 주식 선물 매도 진입



10시 17분

역시 예상 불가의 시장

선물 매수분 정리하고 0.3% 더 오름

나스닥 선물 +1.05%

환율 1,286.6원

외인 선물 +7,412계약 (10시 20분에 벌써 이정도 매수라니)


11시 08분

선물 매수분 정리하고 0.6% 더 오름 ㅠㅠ

에코프로비엠 주식선물 매도는 -0.4% 손실 중


나스닥 선물 +1.08%

외인선물 10,124 (1만계약 넘김)

환율 1,288.1원

항셍 +2.0%

상해 +0.94%




1시 05분

나스닥 선물 +1.31%

외인 선물 +12,435계약 (음 이런거 간만에 보네)

환율 1,283.7원

항셍 +2.0% (점심시간)

상해 +0.56%


에코프로비엠 주식선물 매도 -1.09% 손실 중

음... 오전 수익의 1/2을 토해내는 중인데...

코스닥 선물 지수 +3.75%



3시 30분

나스닥 선물 +1.18%

VIX 30.48

환율 1,284.9원

항셍 +0.29%

상해 +0.79%

외인 선물 +14,624 계약 (이정도면 역대급 매수인 듯)


선물 마감 후에 외인 선물 다시 보는 걸로

외인선물 +11,156 계약 (동시호가에 좀 덜어냄)


현재 포지션 에코프로비엠 매도 -0.64% 손실 중

수익의 1/3을 까먹음 ㅎㅎ


그래도 오늘 손실이 아닌 것에 만족


6시 55분

나스닥 선물 +1.49%

비트코인 30,465$

오늘은 어쩌면 비트코인 시세가 전체 시장을 좌지우지할지도 모르겠다는 생각이 든다.

지금 나올 수 있는 악재들은 다 나왔는데, 코인 관련된 이슈만 남아 있는데,

지금은 비트코인을 중심으로 강한 반등이 나오고 있는 중

만약 비트코인이 혹시 다시 무너지면, 시장 투심 전체에 안 좋을 수도


0/1000 byte

등록

목록 글쓰기

무료 전문가 방송

1/3

최근 방문 게시판

    베스트 댓글

    글쓰기