데이트레이딩
위는 갈톤이 만든 이항분포 실험기를 온라인에서 시뮬레이션 해보게 만든 프로그램이다.
https://iwant2study.org/lookangejss/math/ejss_model_GaltonBoardwee/GaltonBoardwee_Simulation.xhtml
좀 더 실감나는 버전은
https://www.mathsisfun.com/data/quincunx.html
이 기계는 일정한 간격으로 핀이 꽂혀 있고 맨 위에서 쇠구슬을 굴리면 공이 핀에 부딪힐때마다 왼쪽 혹은 오른쪽으로 50%의 확률로 갈라져 떨어지게 되는데 떨어진 공들이 많이 쌓이게 되면 항상 일정한 종 모양을 이루며
쌓이게 되더라라는 게 이 기계 실험의 결과다.
기계의 스케일을 키워 공의 양을 무수히 많이 늘리면 결국 정규분포를 따르게 되는데
랜덤하게 벌어지는 세상의 많은 문제를 정규분포로 설명할 수 있을만큼 세상은 정규분포로 이루어져있다.
구슬이 핀에 부딪혀서 양쪽으로 갈라지는 의미를
간단히 동전뒤집기, 홀짝맞추기 게임을 연속해서 시행하는 것이나
모든 걸 하늘의 뜻에 맡기며 기우제식 운에 의존한 투자수익률 게임을 지속하는 것이나
예측할수 없는 주가나 시장의 움직임 등에 대입해서 생각해보면
무수히 많은 시행을 거친 결과는 항상 다음과 같은 정규분포와 비슷한 분포와 확률을 이루는걸 알수가 있다.
* σ 는 표준편차
데이트레이딩 주식쟁이이니 시가대비 종가까지 움직임으로 진짜 그런가 한번 시뮬레이션 해보자.
먼저 삼성전자
그 다음 코스피
둘다
2017.03.07 ~ 2019.05.23 오늘까지의 시가 종가 데이터를 표본으로 조사한것으로
표본의 시작일과 마지막일은 그냥 오늘 HTS 열어서 적당히 클릭해서 가져왔으니 아무 의미가 없다.
표본의 갯수가 540여개로 몇개 되지도 않지만 분포와 확률구성은 정규분포와 비슷함을 알수가 있다.
아마 표본 갯수를 수천 수만개로 늘리면 정규분포와 더욱 비슷해질거란건 굳이 안해봐도 알수 있다.
지수와 지수대표종목인 삼성전자가 일정부분 장중 인위적인 움직임이 있겠지만 그 움직임에 전혀 관여할수 없는
개인투자자는 그냥 무작위의 정규분포로 인정하는 것이 옳음이 드러나는 순간이다.
이를 기우제식 투자기법의 투자일지에 확장 적용해서 생각해보면
갈톤보드나 정규분포 양쪽 가장자리처럼 운이 좋으면 연속해서 승리를 취하거나 높은 누적 수익률을 쌓을수 있는 구간이 있는데 이를 운이 아닌 자기의 실력으로 착각하는 건 어리석다는 것이 드러난다.
위 시뮬레이션을 통해 내 수익과 투자법이 과연 운에 의한거냐 아님 실력에 의해 의한거냐
한번 생각해볼 문제이다.
결론
운으로 흥하면 그 운으로 얼마든지 망할수도 있다.
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