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켈리의 공식을 아십니까?

<펌 : 켈리의 공식대표사이트 http://utoo96.com>

투기액이나 투자금을 베팅할 때 유용한 공식이 켈리의 공식입니다.  켈리라는 사람의 베팅방식에서 근거한 것인데  이 베팅기법이 카지노의 블랙잭에서 활용되어 꽤나 유명해졌습니다.   재미있는 것은 이 베팅방식을 생각한사람과 실제로 도박장에서 실험한 사람들은  미국의 유명한 물리학자 와 수학자였습니다.   그러니  이 이론의 효용성은 의심하지 않으셔도 됩니다. 

 이 베팅방식의 요지는   바로 믿는만큼 투자하라  입니다.   구체적으로 들어가자면 기대값, 확율이론, 대수의 법칙을 설명해야하는데 자세한 이야기는 생략합니다.

 투자금액은   총자금 * 우위 * 확율   이라는 간단한 공식으로 구해집니다. 여기서 우위는 내가 투자한 금액대비 얼마만큼의 비율로 이익을 얻을 수 있는가하는 비율값이고  확율은 내가 이길 수 있는 확율입니다.

 만약 내가 오를 것이라고 생각하는 확율(이길 수있는 확율)이  50% 이고 총자금이 1000 만원 이라고 가정합시다.   그리고  기대수익율(우위)가 약  20% 라고 합시다.  그렇다면 내가 투자해야할 금액은  1000만원 * 0.2 * 0.5 =  100 만원이 됩니다.  

 이제 예상대로 투자수익을 얻었다고 합니다.  100만원의 10% 를 얻었으니 현재 총자금은 1010만원입니다. 

 그런데 얼마있지 않아  종합지수가 많이 떨어졌고 주가가 올라갈 확율이 70% 까지 올라갔고  현재 내가 노리고 있는 종목의 기대수익율이 약 50%라고 합시다. 

 그렇다면 이제 투자해야할 금액은  1010만원 * 0.5 * 0.7 = 353 만원이 되는 것입니다.   

 결국 켈리의 법칙은 복리효과를 위하여  총자금의 계산된 비율로 투자하는 것입니다.   장기적으로 이 법칙을 따르다보면   대수의 법칙에 의하여  성공적인 투자가 될 확율이 높습니다.

(대수의 법칙 :  동전을 많이 던질 수록  한쪽면이 나올 확율이 50% 가까와지는 현상.  충분한 경우의 수를 확보하면 모든 것은 평균으로 회귀한다는 법칙)

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