외로운섬(언준)
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카페명푸른바다 생명의 섬
개설일2017-08-25
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변동성이란
* 전략 매매 수익 곡선에서 직선은 만기 당일의 수익 곡선이고, 포물선은
* 옵션 가격 결정 3 요소
* 전략 매매는 리벨런싱(재조정)이 핵심(核心)이다
* 비율 스프레드를 연구해 보면 대부분의 경우 75 이평을 기준으로
* 만기 당일 합성 매매법
* 스프레드 거래는 만기가 가까워지면서 빠지는 시간 가치를 먹자는 것이다.
* 만기주 비율 스프레드 매매는 주목적이 시간 가치를 먹자는 것이다.
* 스프레드 매매에서 시간 가치가 큰 종목을 매도하는 것이 언제나 유리(有利)하다고는 볼 수 없다.
3. 옵션 전략 매매
* 파생판에서 거저 먹기
* 전략 매매에는 대박이 있을 수 없다.
* 모든 전략 매매의 출발점은 스프레드 이다.
만기 전에는 변동성이 확대되는 흐름이 나온다. 따라서 양매수가 가능한 구간이 된다.
* 옵션 가격은 방향성 + 변동성이다.
양날개 형태를 선호하는 편이다.
변동성의 고저를 판단하는 방법에는 두 가지가 있다.
이 때의 보완책은
* 비율 스프레드 매매는. .
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