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에셋플러스 에셋플러스 글로벌대장장이액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

에셋플러스 글로벌대장장이액티브 2023.05.26 08:57 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2023-05-25	에셋플러스 글로벌대장장이액티브 증권상장지수투자신탁(주식형)	11,080	10,835.48	2.25
발생 원인	1. 괴리율의 의미: ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실: 에셋플러스 글로벌대장장이액티브ETF의 시장가격은 11,080원으로 마감하여, 순자산가치 10835.48원보다 +2.25% 수준으로 고평가 되었습니다. 3. 발생원인: 동 ETF의 순자산가치(iNAV)는 최근 종가를 반영한 ETF평가액에 환율 변동률을 반영하여 산출됩니다. 그에 반해 유동성 공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물 등을 헤지수단으로 활용하고 있어 ETF평가액에 실시간 지수선물가격 및 환율 변동률을 반영하여 최종 호가를 제시하고 있습니다. 따라서 시간외 거래로 발생하는 동 ETF의 순자산가치(iNAV)의 가격 변동이 클 경우 괴리율이 확대될 수 있습니다. 4. 참고사항: 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 등의 영향으로 국내자산을 기초로 하는 ETF보다 상대적으로 높은 괴리율로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-