부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

키움 히어로즈 단기채권ESG액티브증권상장지수투자신탁[채권] ETF기타시장안내

히어로즈 단기채권ESG액티브 2022.10.07 17:27 댓글0

ETF기타시장안내

제목	기초지수 산출 내역 정정 안내
내용	지수사업자의 이슈로 동 ETF의 기초지수 산출 오류가 발생, 정정 내역 및 시장 영향을 아래와 같이 공유합니다. 1. 기초지수 명칭 - 명칭: KIS ESG 9M~1.5Y 지수 2. 오류 발생 사유 - 지수사업자인 KIS자산평가사에서 한국ESG기준원(구 KCGS)에서 수신한 ESG등급을 반영하여 지수를 산출하는 과정에서 3분기 기업별 ESG등급을 등록하지 않고 채권지수를 산출하였고 2022년 10월 4일 기초지수 종가 산출 오류가 발생하였습니다. 3. 시장에 미친 영향 - 기초지수는 오류가 발생하였지만, 거래의 기준이 되는 실시간 순자산가치에 미친 영향은 제한적입니다. 해당 ETF는 액티브 유형 ETF로 PDF 방식으로 inav가 산출되며, 유동성 공급자 역시 inav에 기초하여 호가를 제시합니다. - 또한, 기초지수가 실시간으로 제공되지 않고 종가만 산출되는 방식이기 때문에 장중 실시간 참고지표로 활용되지 않아 투자자에게 미친 영향 역시 제한적입니다. 4. 재발방지 대책 - 지수사업자 KIS자산평가측에서 채권지수 산출 시 데일리 ESG등급 반영여부 검증 프로세스를 추가하고, 내부적으로 ESG등급 반영여부를 갱신할 수 있도록 체크리스트를 작성하는 등 지수산출 관련 오류 모니터링 체계를 갖출 예정입니다. - 당사 내부적으로도 ETF와 기초지수 수익률 모니터링을 강화할 예정입니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-