부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신한 SOL 유럽탄소배출권선물S&P특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](H) ETF 괴리율 초과 발생

SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 2024.02.22 08:56 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2024-02-21	SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)	8,015	7,514.83	6.65
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)의 시장가격은 8,015원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 7,514.83원) 보다 6.65% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 2024년 2월 19일은 미국 Washington's Birthday 휴일로 인해 기초지수인 'S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA) Index'가 산출되지 않았으나, 해당 ETF의 기초자산 거래시장(ICE Endex)은 개장하였습니다. 때문에 지수방식으로 산출되는 해당 ETF의 실시간 추정 NAV(iNAV)는 직전일 NAV를 기준으로 16일~20일 기초지수의 변동이 반영되었으나, 유동성공급자(LP)의 호가는 직전일 NAV를 기준으로 19일~20일 기초자산 변화율을 반영하여 제출되었습니다. 이에 따라 장중 실시간 추정 NAV(iNAV)와 본 ETF 시장가격 간의 괴리가 발생하였습니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	* 미국 시장 휴장일: 2024년 2월 19일(Washington's Birthday)