부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신한 SOL 유럽탄소배출권선물S&P특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](H) ETF 괴리율 초과 발생

SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 2024.02.21 08:59 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2024-02-20	SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)	7,945	8,447.72	-5.95
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)의 시장가격은 7,945원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 8,447.72원) 보다 -5.95% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 본 ETF의 실시간 추정 NAV(iNAV)는 지수방식으로 산출이 되며, 2월 19일 미국 시장 Washington's Birthday 휴일로 인해 해당 ETF의 기초지수인 S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA) Index가 산출되지 않았기 때문에 iNAV는 한국증시 개장시간 동안에는 변동이 없었습니다. 하지만 해당 ETF의 기초자산 거래시장(ICE Endex)은 개장하여 유동성공급자(LP)의 호가는 기초자산 변화율에 맞춰서 제출되었습니다. 이에 따라 장중 실시간 추정 NAV(iNAV)와 본 ETF 시장가격 간의 괴리가 발생하였습니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	* 미국 시장 휴장일: 2024년 2월 19일(Washington's Birthday)