부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼성 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](H) ETF 괴리율 초과 발생

KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 2022.10.05 08:49 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-10-04	삼성 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](H)	10,785	10,437.45	3.32
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 10,785원으로 마감하여, 순자산가치(10,437.45원) 보다 3.32% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 본 ETF의 실시간 추정 NAV(iNAV)는 지수방식으로 산출이 되며, 한국시각 00:15(서머타임 해제시 01:15) 경에 발표되는 ICE ENDEX 거래소의 유럽탄소배출권 선물(EUA선물) 정산가를 반영하여 산출됩니다. 이에 따라 iNAV는 한국증시 개장시간 동안에는 변동이 없었습니다. 반면 유동성공급자(LP)는 한국시간으로 00:15(서머타임 해제시 01:15) 부근 정산가 산출 이후 현지 시장이 마감되는 01:00(서머타임 해제시, 02:00)까지의 유럽탄소배출권 가격 변동 및 한국 장중의 글로벌 금융시장 상황을 감안하여 유동성 호가를 제시하였습니다. 이에 따라 장중 실시간 추정 NAV(iNAV)와 본 ETF 시장가격 간의 괴리가 발생하였습니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-