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키움 KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI증권상장지수투자신탁[주식-재간접형] ETF 괴리율 초과 발생
KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI 2023.01.02 08:52 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2022-12-29 | 키움 KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI증권상장지수투자신탁[주식-재간접형] | 8,355 | 8,129.71 | 2.77 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI의 시장가격은 12월 29일자 8,355원으로 마감하여, 순자산가치(8,129.71원) 보다 +2.77% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI에서 재간접으로 투자하고 있는 자산과 추종지수의 종가시점 차이로 인해 시장 변동이 큰 경우 일시적으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가격이 iNAV와 차이가 발생할 수 있습니다. 유동성공급자는 시점차이로 인한 주가 변동분을 반영하여 호가를 제시하고 있습니다. 또한 유동성공급자(LP)는 실시간으로 해외선물, ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용해 변화하는 시장가격을 반영하여 호가를 제시하지만, 추종지수의 경우 한국 장 중 시간에는 일부 국가의 시장가격만을 반영합니다. 이 때문에 한국 장 중 시간 글로벌 시장변동이 큰 경우 iNAV와 ETF가격의 괴리율은 더욱 확대될 수 있습니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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