부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

KB KBSTAR 팔라듐선물인버스특별자산상장지수투자신탁(파생형)(H) ETF 괴리율 초과 발생

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) 2023.07.05 08:57 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2023-07-04	KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)	5,490	5,675.98	-3.27
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)의 시장가격은 07월 04일자 5,490원으로 마감하여, 순자산가치(5,675.98)보다 3.27% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)의 경우, 주요 투자 자산은 CME 글로백스를 통해 거래되는 팔라듐 선물입니다. 해당 선물은 7월 4일 미국 증시의 휴장으로 인해 정산가 산출이 안되어 시장 거래량이 평소 대비 감소할 수 있습니다. 이로 인해 유동성공급자(LP)의 헷지가 어려워 거래량이 급등할 경우 호가 제출이 어렵습니다. 이러한 상황에서 한국 증시의 장내에서 일부 거래가 순자산가치(iNAV)와 괴리가 큰 가격에 체결되며 괴리율이 확대되었습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-