부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼성 KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) ETF기타시장안내

KODEX WTI원유선물(H) 2023.02.06 16:11 댓글0

ETF기타시장안내

제목	월물 교체(rollover)로 인한 투자자 유의 사항 안내
내용	■ KODEX WTI원유선물(H) ETF의 기초지수인 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 지수는 아래와 같이, 편입 중인 2023년 3월물을 2023년 4월물로 교체할 예정입니다. 따라서 동 기초지수를 추종하고 있는 본 ETF 역시 보유중인 2023년 3월물을 전량 2023년 4월물로 교체할 예정입니다. - 아 래 - · 기간 : 2월 7일(화) 부터 2월 13일(월)의 5영업일 간 (미국시간 기준) · 내용 및 방법 : 해당기간에 동 지수 내 편입된 WTI원유선물을 2023년 3월물에서 2023년 4월물로 교체하며, 5영업일동안 매일 20%씩(포트폴리오의 가치가 아닌 계약수 기준)의 비율로 롤오버 ■ 기초지수의 월물 교체에 따라, KODEX WTI원유선물(H) ETF의 포트폴리오 내 보유중인 WTI원유선물 2023년 3월물을 5영업일동안 매일 20%씩 2023년 4월물로 롤오버 할 예정입니다. WTI원유선물 시장 상황에 따라 투자기간별 롤오버 효과가 발생하여 투자성과에 영향을 줄 수 있으니, 투자에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. [롤오버효과 : Rollover Effect] 보유월물의 교체에 따라, 투자기간 동안 롤오버효과(Rollover effect)의 영향을 받습니다. 원유 선물가격에는 원유 현물가격(최근월물 선물가격)과는 달리 이자비용, 보관비용뿐만 아니라 원유의 수급상황 등에 의한 영향으로 현물가격과 괴리가 발생할 수 있으며, 이러한 가격 괴리는 예측이 어렵고 시장상황 등에 따라 급변동될 수 있습니다. 따라서, 이 상품에 투자하는 투자자는 원유 현물가격(최근월물 선물가격)이 아닌 원유 지수를 구성하는 원유 선물가격에 연동되는 상품에 투자하고 있다는 사실에 유의하시기 바랍니다. ※ 용어 설명 (1) 근월물: 현재 시점에서 만기도래가 가장 임박한 월물 (2) 차근월물: 근월물 이후 최초로 만기가 도래하는 월물 (3) 롤오버효과(Rollover Effect): 만기가 있는 선물(Futures)에 투자함에 따라 차근월물로 재투자하는 과정에서 발생하는 효과로서, 중개수수료 및 근월물과 차근월물간의 가격차에 따라 발생하는 손실 또는 이익 등을 말함 (4) 콘탱고(Contango): "근월물가격 < 차근월물가격"인 만기구조를 보이는 시장상황 (5) 백워데이션(Backwardation): "근월물가격 > 차근월물가격"인 만기구조를 보이는 시장상황 * 롤오버로 인해, 투자기간 및 시장 상황에 따라 수익 또는 비용이 발생 할 수 있습니다. 원유 선물 투자에 따른 롤오버효과 관련 자세한 사항은 홈페이지(www.kodex.com)를 참고하여 주시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-