부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
미래에셋 TIGER 금은선물특별자산상장지수투자신탁(금속-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
TIGER 금은선물(H) 2019.06.21 09:09 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2019-06-20 |
TIGER 금은선물(H) |
7,755 | 7,570.08 | 2.44 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 금은선물(H)의 시장가격은 7,755원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 7,570.08원) 보다 2.44% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점이 최대 하루의 시차를 가지고 있습니다. TIGER 금은선물(H) ETF의 경우도 기초자산은 미국 CME 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되며, 이는 미국시간을 기준으로 전영업일의 오후 1시 30분 또는 한국시간 오전 3시 30분 경에 형성되는 가격입니다. 그런데 유동성 공급자는 GLOBEX(전산장)에서 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. 따라서 ETF 기준가 산출에 사용되는 선물 가격은 당일 오전 3시 30분에 결정된 것이지만 ETF 종가가격은 한국거래소 마감시각인 오후 3시 30분의 실시간 선물 가격을 영향을 받게 되므로 COMEX 선물의 새벽이후 변동분 만큼 괴리율이 발생할 수 있습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
- TIGER 금은선물(H) 관련뉴스
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.03 21:30 기준