TIGER 농산물선물Enhanced(H) 2019.11.12 08:46 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
2019-11-11 |
TIGER 농산물선물Enhanced(H) |
4,470 | 4,569.25 | -2.17 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 시장가격은 4,470원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 4,569.25원) 보다 2.17% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점이 최대 하루의 시차를 가지고 있습니다. TIGER 농산물선물Enhanced(H) ETF의 경우도 기초자산은 미국 CME 및 ICE 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. 전일의 경우, 한국거래시간 동안 CME 및 ICE 시장의 기초자산 가격이 하락세를 보였고, 이에 따라 유동성공급자의 매수호가가 순자산가치 대비 낮게 제공되면서 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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