부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
미래에셋 TIGER 농산물선물특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
TIGER 농산물선물Enhanced(H) 2019.11.26 08:59 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2019-11-25 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 4,645 | 4,489.70 | 3.46 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 시장가격은 4,645원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 4,489.70원) 보다 3.46% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점이 최대 하루의 시차를 가지고 있습니다. TIGER 농산물선물Enhanced(H) ETF의 경우도 기초자산은 미국 CME 및 ICE 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. 전일의 경우, 한국거래시간 동안 CME 및 ICE 시장의 기초자산 가격이 하락세를 보였고, 이에 따라 유동성공급자의 매수호가가 순자산가치 대비 낮게 제공되면서 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
- TIGER 농산물선물Enhanced(H) 관련뉴스
-
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.27 03:30 기준